Job Description

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank – vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital.

Mangfoldig er noe vi er, og inkluderende er noe vi hver dag velger å være. Vi gir rom for deg og dine tanker, og vi lover å gjøre vårt aller beste for at du skal føle deg hjemme hos oss. En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Gjennom ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Senior Analytiker / Spesialist – Validering av kredittrisikomodeller

Model Risk Management er en del av Group Risk Management og består av et faglig sterkt og inkluderende miljø med spesialister med ulik bakgrunn. Vi har ansvar for styring og kontroll av modellrisiko som omfatter uavhengig validering av prediktive modeller i konsernet. Vi bidrar til god modellkvalitet ved å sørge for at relevante risikoer er adressert på en hensiktsmessig måte og ved å gi anbefalinger om hvordan modellrelaterte prosesser kan forbedres. Et av våre viktigste ansvarsområder er uavhengig validering av DNBs kredittrisikomodeller. Arbeidet omfatter blant annet datahåndtering og gjennomføring av statistiske tester og kvalitative analyser av modellens ytelse, inndata, design og utvikling, implementering, styring og bruk.

Vi søker nå en Senior Analytiker / Spesialist som vil inngå i teamet for validering av kredittrisikomodeller. I denne rollen får du mulighet til å jobbe med noen av bankens mest sentrale modeller, som brukes i beregningen av kapitalkrav. Du vil bidra til å vurdere og utfordre modellene, samt videreutvikle og automatisere prosesser og rapportering innen modellvalidering. Hovedfokuset vil være på IRB-modeller, men stillingen gir også mulighet til å delta i prosjekter på tvers av konsernet og jobbe med andre modelltyper. Dette gir gode muligheter for faglig utvikling og bredere kompetanse innen risikostyring.

Dette vil du jobbe med:

• Automatisere valideringsprosesser
• Trekke ut, strukturere og analysere store datamengder fra interne risikodatabaser
• Analysere modellrisiko i konsernets kredittrisikomodeller
• Utarbeide valideringsrapporter og formidle resultater til interessenter og beslutningstakere
• Bidra til videreutvikling av rammeverket for modellrisiko, valideringsmetodikk og valideringsprosesser
• Ta faglig ansvar og lede tildelte valideringsinitiativer
• Effektivisere datahåndtering, prosesser og dokumentasjon innen modellvalidering
• Holde deg oppdatert på metodikk og regelverk innen IRB-området

Vi ser etter deg som har:

• Mastergrad eller doktorgrad innen et kvantitativt fagområde, som matematikk, statistikk, fysikk, økonomi eller tilsvarende
• Erfaring med analyse og/eller rapportering basert på store datasett
• God kompetanse i Python, SAS eller tilsvarende verktøy
• Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på både på norsk og engelsk (rapportering skjer på begge språk)
• Minimum 2 års relevant erfaring (Senior Analytiker) eller 5 års relevant erfaring (Spesialist) innen validering eller utvikling av kredittrisikomodeller eller regulatorisk kapitalrapportering i IRB-bank

Hvem du er:

Du trives med analytiske problemstillinger, har en systematisk tilnærming og jobber strukturert. Du er innovativ, åpen for nye ideer og komfortabel med å utfordre. Du kommuniserer profesjonelt, samarbeider godt med andre og tar ansvar for kvalitet og fremdrift i arbeidet ditt. Hvis du er nysgjerrig, løsningsorientert og en god lagspiller, vil du passe godt inn hos oss.

Vil tilbyr:

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår, gode utviklingsmuligheter og attraktive ansattgoder. Dette inkluderer blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger, gunstige lånebetingelser, gratis digitale aviser og tilgang til feriestedsordningen.

Vi legger vekt på god balanse mellom arbeid og fritid, med fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og redusert arbeidstid i sommerperioden.

Kontaktperson Szabolcs Hideg | Szabolcs.Hideg@dnb.no | +47 48404586

Søknadsfrist 28.02.26

I søknadsprosessen trenger du kun å laste opp din CV og svare kort på noen stillingsrelaterte spørsmål. Søknadsbrev er ikke et krav, men du kan selvfølgelig laste det opp som et vedlegg om du ønsker.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.