Job Description

Type de recrutement : ‎

Stage

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Domaine de compétences :

Économie et statistique

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Ville :

Paris

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Département :

Paris

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Description du poste:

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Présentation de la direction générale et du service

La Banque de France attribue chaque année une cote de crédit à plus de 300 000 entreprises françaises. Cette cote, représentative du risque de crédit de l’entreprise, est utilisée à des fins de politique monétaire et de réglementation prudentielle.

Le système de cotation des entreprises de la Banque de France repose sur une évaluation du risque de crédit « à dire d’expert » : des analystes financiers évaluent chaque entreprise sur la base d’une première proposition issue d’un modèle économétrique.

Afin de respecter les exigences de l’Eurosystème, la cotation Banque de France doit systématiquement tenir compte des risques climatiques, physiques et de transition. Le pôle Climat et Modélisation des Risques (CMR) est chargé de développer le volet climatique de la méthodologie de cotation.

Vos missions durant le stage

Vous serez intégré au pôle CMR du SMAE. Sous la supervision des agents du pôle CMR, vous contribuerez à l’extension de la méthodologie de prise en compte des risques climatiques physiques dans la cotation.

• Revue de littérature
• Constituer un fonds documentaire sur les risques physiques : cartes d’aléas, fonctions de dommage ou impacts microéconomiques.
• Intégration d’un nouvel aléa physique dans les outils internes de modélisation
• Intégrer un nouvel aléa suivant ce qui existe pour les inondations.
• Analyse d’impact.
• Livrables attendus
• Rédaction d’un rapport en anglais, susceptible d’être partagé à notre fonction de validation, avec une attention particulière portée à la complétude et à la qualité des données mobilisées, aux hypothèses retenues, aux limites méthodologiques, ainsi qu’aux éventuels angles morts et pistes d’amélioration.
• Livraison d’un code documenté et reproductible sur GitLab.

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Profil recherché:

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Formation recherchée :

Étudiant en dernière année d’une formation de niveau master (école d’ingénieur, université) en économie ou en statistiques.

Compétences :

• Connaissances en modélisation statistique ou économétrique.
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation statistique (Python, R).
• Maîtrise de l’anglais.
• Une première exposition professionnelle ou universitaire aux problématiques du risque de crédit des entreprises ou des risques climatiques serait fortement appréciée.

Qualités :

• Rigueur.
• Autonomie.
• Capacité à présenter vos résultats de manière claire, synthétique et accessible à des interlocuteurs aux profils variés.
• Esprit d’équipe.
• Intérêt pour les problématiques climatiques et de risque de crédit.
• Appétence pour la programmation statistique.

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La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

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