Job Description

Arbetsuppgifter

• Validera PD- och LGD-modeller i enlighet med CRR och IFRS 9

• Genomföra kvantitativa kreditriskanalyser på portfölj- och inflödesnivå, inklusive känslighets- och stresstester

• Delta i dialog med tillsynsmyndighet avseende kreditriskmodeller och validering

Att jobba som Kvantitativ Riskanalytiker - Kreditriskanalys & Validering

SBAB:s oberoende Riskkontroll syftar till att ge banken det bästa stödet i att utvärdera och rapportera riskutvecklingen. Funktionen tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Genom analys, uppföljning och oberoende granskning säkerställer vi att bankens riskmätning och riskutveckling är korrekt, robust och i linje med gällande regelverk samt riskaptit. Vårt arbete bidrar till en stabil kreditgivning och gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder det bästa erbjudandet inom boende och boendeekonomi.

Gruppen består av fem kvantitativa riskanalytiker med ansvar för validering av bankens kreditriskmodeller inom IRK-systemet, inklusive PD- och LGD-modeller. Gruppen ansvarar även för validering av modeller inom förlustreservering enligt IFRS 9, kapitalutvärdering, marknadsrisk (Value at Risk) och AML. Gruppen följer, analyserar och utvärderar bankens kreditriskutveckling samt rapporterar kreditrisk och portföljinformation till interna och externa intressenter.

Hos oss arbetar du brett och varierat inom kreditriskanalys och validering av kreditriskmodeller. Förutom dataanalys och databearbetning av kreditrisk kräver rollen god förståelse för bankens kunder, affär och kreditprocesser. Rollen passar dig som är självdrivande och trivs med att ta ansvar i komplexa frågeställningar. I arbetet ingår återkommande riskrapportering samt presentationer till bankens ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter.

Det tekniska arbetet sker främst i SQL och Python, och gruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetssätt, metoder och verktyg. Vi tror därför att du kommer att trivas hos oss om du uppskattar att utmana etablerade arbetssätt och bidra till att utveckla nya samt vill fortsätta utveckla din tekniska verktygslåda.

Vi söker dig som har:

- flera års erfarenhet av kreditriskanalys i kombination med arbete med kreditriskmodeller, med fokus på PD- och/eller LGD-modeller, gärna från validering och/eller modellutveckling.

- civilingenjörsexamen eller motsvarande akademisk bakgrund, gärna med inriktning mot datavetenskap, matematik, statistik eller finansiell ekonomi.

Som person är du analytisk och nyfiken, trivs i ett högt tempo och har samtidigt ett starkt kvalitetsfokus. Du är ödmjuk i ditt arbetssätt och tar ansvar för både dina egna leveranser och gruppens gemensamma resultat för att vi ska lyckas tillsammans.

Vi gillar att ses- det är en del av vår kultur. Till våren flyttar vi in på Drottninggatan 89, ett kontor som ger plats för både fokus och gemenskap, med stadens puls precis utanför dörren.

Har du check på allt?

• Affärsfokuserad

• Analytisk

• Empatisk

• Lagspelare

• Prestigelös

Annars då?