Job Description

Empresa nacional de grande porte focada em serviços financeiros, em momento de expansão e fortalecimento da vertical financeira.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Desenvolver, revisar e monitorar modelos de risco de crédito voltados principalmente para cartão de crédito, incluindo modelos de concessão, comportamento, limite e inadimplência;

• Avaliar a performance dos scores atualmente utilizados pela companhia, propondo melhorias, recalibrações e novos fornecedores/bureaus quando necessário;

• Construir e evoluir modelos proprietários, como behaviour score, garantindo maior eficiência e previsibilidade da carteira;

• Garantir documentação técnica, rastreabilidade e governança dos modelos estatísticos;

• Apoiar processos de validação interna, auditoria e demandas regulatórias relacionadas aos modelos de crédito;

• Atuar como referência técnica da área, apoiando tecnicamente os analistas e contribuindo para a evolução da estrutura de modelagem;

• Participar de projetos estruturantes relacionados à evolução analítica, arquitetura de dados e melhoria contínua dos motores de crédito.

PERFIL TÉCNICO:

• Experiência consolidada em modelagem estatística aplicada a risco e crédito;

• Conhecimento em machine learning, redes neurais e técnicas avançadas de modelagem;

• Domínio de métricas de performance e estabilidade de modelos, como KS, Gini, PSI, AUC e backtesting;

• Vivência com linguagens de programação e manipulação de dados, como SQL, Python ou similares;

• Conhecimento em governança, documentação e monitoramento de modelos estatísticos;

• Experiência em ambientes financeiros, fintechs, instituições de crédito ou empresas com produtos financeiros/cartão de crédito;

• Formação superior em áreas quantitativas, como Engenharia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Economia ou correlatas.
  

Local: São Paulo | SP - atuação no modelo híbrido.