Job Description

Tous nos postes sont ouverts au télétravail.

Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus durable et respectueux de l’environnement en prenant des initiatives concrètes à notre échelle. Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place to Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs.

Et vous, prêts à dire #ISayYes à votre futur chez Deloitte ?

Vous rejoindrez le pôle dédié à la gestion des risques financiers et climatiques à destination des établissements financiers (banque, assurance, asset management, ...).

Les spécialistes de ce département interviennent pour conseiller ces entreprises dans leurs projets d’évolution de leurs processus de valorisation, de traitement des instruments financiers et de modélisation des risques.

Ils les accompagnent sur l'ensemble de leurs projets : conception et implémentation de modèles financiers et / ou climatiques, implémentation et production des reportings réglementaires, implémentation de nouvelles réglementations, analyse des impacts risques et réglementaires dans le cadre d'opérations de cession ou d'acquisition (due diligence), audits et contre-valorisations d'instruments financiers complexes, mise en place de solutions de gestion du risque de liquidité, ...

Vos missions :

En tant que consultant(e) expérimenté(e), vous interviendrez au sein des Directions Financières / des Risques / de la Stratégie / Développement Durable sur des sujets relatifs :

• au développement de modèles de valorisation d'instruments financiers vanilles et exotiques pour l'ensemble des sous-jacents (action, change, taux d'intérêt, crédit, matière première) et au calcul des risques associés ;
• au développement de modèles relatifs au risque climatique (risque de transition, risque physique, ...) ;
• au développement de modèles ALM (projection de marge d’intérêt, modélisation des dépôts à vue, stress test) ;
• à des audits et contre valorisations d'instruments financiers complexes ;
• au développements d’outils de pricing ou de mesure du risque climatique ;
• à la conduite de projets réglementaires relatifs aux risques de marché, de crédit, de liquidité ou de contrepartie ;
• à l'application des techniques de Machine Learning aux problématiques de modélisation ;
• à la revue ou à la mise en place de processus de valorisation (pricing, XVA, prudent valuation, transition IBOR) ou de contrôle des valorisations (contrôle des données de marché / consensus, product control, IPV, …) ;
• à la revue ou refonte des processus FO/MO ou Risques sur activités de marché (collateral management, appel de marge, booking des opérations, contrôles MIFID,…).

Votre Profil

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou de commerce ou titulaire d'un Master issu d'une université reconnue avec une spécialisation en finance de marché quantitative.
• Vous avez confirmé votre parcours académique à travers 2 à 5 années d'expérience acquises en banque, en finance de marché ou la gestion des risques de marché ou climatiques.
• Vous êtes pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et souhaitez travailler au sein d'une équipe à taille humaine et avec une ambiance stimulante dans un environnement international pour proposer des solutions efficaces et opérationnelles à nos clients.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet.
• Votre maîtrise de la programmation (Python, Java, VBA, Matlab) est un plus.
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit.