Job Description

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

*The Banker, Juillet 2025

Référence

2026-110701

Date de mise à jour

13/05/2026

du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif sur modèles de taux alternatif H/F

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12/24 mois

Date prévue de prise de fonction

31/08/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous !

L’équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de Crédit Agricole CIB a pour mission principale l’étude quantitative et la validation des modèles de valorisation des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office.

Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d’autres approches discutées dans la communauté scientifique.
Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.

L’équipe de Validation Modèles MRA Paris propose cette alternance de 1 à 3 ans dans le cadre de ses études de différents modèles alternatifs pour les dérivés sur taux d’intérêt et produits hybrides.

Concrètement vos missions seront les suivantes :

• Recherche & Conception :
  • Examiner le cadre théorique des modèle alternatifs proposés et les méthodes numériques permettant l’évaluation des produits multi-callable et autocall via des schémas EDP ou Monte Carlo.

• Implémentation :
  • Développer le modèle en C++ au sein de la librairie interne de l’équipe avec un interfaçage en Python/Excel et une connexion à des bases de données interne au service.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ?

Formation Université, école d'ingénieurs

Spécialisation Finance Quantitative, Ingénierie Financière, Mathématiques Appliquées

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard Skills :

• Bonnes connaissances de mathématiques financières et de calcul stochastique ;
• Connaissance en analyse numérique et en programmation orienté objet C/C++ ;
• Maitrise du Pack Office ;
• Français & Anglais courants.

Soft Skills :

• Autonomie ;
• Rigueur ;
• Esprit d'équipe.